Analisis Pengaruh ROA, ROE, dan CAR terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan Digital (Studi Kasus: Bank Jago, Bank Neo Commerce, dan Bank Amar Indonesia, 2021-2023)
Sebagai mahasiswa, kemampuan analisis data statistik sangat penting, terutama dalam penelitian. Penulisan skripsi atau tugas akhir seringkali melibatkan pengujian hipotesis menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah memahami dan mengatasi masalah autokorelasi. Dalam analisis pengaruh ROA, ROE, dan CAR terhadap Return Saham pada tiga bank digital (Bank Jago, Bank Neo Commerce, dan Bank Amar Indonesia) periode 2021-2023, ditemukan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0.768. Berdasarkan kriteria uji autokorelasi, yaitu DW > du dan DW < 4-du, nilai DW (0.768) kurang dari nilai du (1.696). Ini mengindikasikan adanya autokorelasi dalam model regresi. Keberadaan autokorelasi berarti terdapat korelasi antar residual (error term) dalam model, yang dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien dan bias. Oleh karena itu, model regresi awal perlu dimodifikasi. Uji run test selanjutnya perlu dilakukan untuk mengkonfirmasi dan menentukan jenis autokorelasi yang terjadi. Langkah ini penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis. Kemampuan mengatasi masalah autokorelasi ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang metode statistik dan pentingnya validitas data dalam penelitian. Sebagai mahasiswa, memahami dan mengaplikasikan uji statistik seperti uji Durbin-Watson dan uji run test merupakan keterampilan yang berharga dan akan sangat bermanfaat dalam karir akademis maupun profesional di masa depan. Ketelitian dan kehati-hatian dalam menganalisis data merupakan kunci keberhasilan dalam penelitian. Mempelajari dan menguasai teknik-teknik analisis data akan meningkatkan kemampuan kita sebagai penulis handal dan peneliti yang kompeten.