Analisis Return Tak Normal Saham 10 Perusahaan dalam 7 Hari Menggunakan Model Mean Adjusted, Market Model, dan Market Adjusted

Pendahuluan Dalam artikel ini, kami akan menganalisis return tak normal saham dari 10 perusahaan selama periode 7 hari. Kami akan menggunakan tiga model yang berbeda untuk menghitung return tak normal, yaitu model mean adjusted, market model, dan market adjusted model. Analisis ini akan memberikan wawasan yang berguna bagi investor dan analis pasar saham. Model Mean Adjusted Model mean adjusted adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung return tak normal saham. Dalam model ini, kita membandingkan return aktual dengan return yang diharapkan berdasarkan rata-rata historis. Jika return aktual melebihi return yang diharapkan, maka kita dapat mengatakan bahwa saham tersebut mengalami return tak normal. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan model mean adjusted untuk menghitung return tak normal dari 10 perusahaan selama periode 7 hari. Market Model Market model adalah model lain yang digunakan untuk menghitung return tak normal saham. Dalam model ini, kita membandingkan return aktual dengan return yang diharapkan berdasarkan pergerakan pasar secara keseluruhan. Jika return aktual melebihi return yang diharapkan berdasarkan pergerakan pasar, maka kita dapat mengatakan bahwa saham tersebut mengalami return tak normal. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan market model untuk menghitung return tak normal dari 10 perusahaan selama periode 7 hari. Market Adjusted Model Market adjusted model adalah model yang menggabungkan kedua model sebelumnya, yaitu mean adjusted dan market model. Dalam model ini, kita membandingkan return aktual dengan return yang diharapkan berdasarkan rata-rata historis dan pergerakan pasar secara keseluruhan. Jika return aktual melebihi return yang diharapkan berdasarkan kedua faktor tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa saham tersebut mengalami return tak normal. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan market adjusted model untuk menghitung return tak normal dari 10 perusahaan selama periode 7 hari. Kesimpulan Dalam artikel ini, kami telah menganalisis return tak normal saham dari 10 perusahaan selama periode 7 hari menggunakan tiga model yang berbeda, yaitu mean adjusted model, market model, dan market adjusted model. Analisis ini memberikan wawasan yang berguna bagi investor dan analis pasar saham dalam mengidentifikasi saham-saham yang mengalami return tak normal. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang return tak normal, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan mengoptimalkan potensi keuntungan mereka.